Персональный сайт

Пушкина Артёма Александровича





 

Главная  /  Блог


 


        

Блог




« Технический анализ. Особенности построения и применения линий тренда, горизонтальных уровней, каналов, уровней Фибоначчи в биржевой торговле  | В начало |  Технический анализ. Прогнозирование наличного и безналичного курса украинской гривны с использование типовых моделей японских свечей, явных и скрытых дивергенций (конвергенций), индикатора RSI »


Технический анализ. Применение графика трёхлинейного прорыва для прогнозирования разворота тренда на ценовых графиках украинской гривны, российского рубля, евро, биткойна, фунта стерлингов и других валют

04.02.19 16:44

Применение графика трёхлинейного прорыва для прогнозирования разворота тренда на ценовых графиках украинской гривны, российского рубля, евро, биткойна, фунта стерлингов и других валют

 

Кроме классических графиков японских свечей в последнее время всё актуальнее становятся и альтернативные: график «ренко», график «каги» и график линейного прорыва [1]. Наиболее интересным является график линейного прорыва (полосного разворота).

Типичный график линейного прорыва являет собой набор вертикальных «линий» (полос, прямоугольников или «тел»), которые получаются на базе изменения цен закрытия, при этом шкала времени не линейна, а объемы сделок не имеют никакого значения [2]. Таким образом, данные графики позволяют фильтровать «шум» и мелкие коррекционные движения цены.

Вертикальные «линии» представляют собой прямоугольники красного или зеленого цвета. Цвет прямоугольника определяется аналогично, как и с японскими свечами: если цена закрытия текущего периода выше цены закрытия предыдущего, то «линия» зеленая, если наоборот – красная.

Впервые график линейного прорыва был описан Стивом Нисоном в его книге: «За гранью японских свечей». Сам Стив о нём писал: «график линейного прорыва – это более проницательная форма крестиков-ноликов, когда развороты определяются рынком, а не произвольно определяемыми правилами» [1].

Главное назначение графиков трехлинейного прорыва – это подтверждение тренда, либо сигнал о его развороте. Разворот трендового движения считается подтверждённым в случае, если «линия» (прямоугольник) противоположного цвета закрылась выше/ниже предыдущих трёх «линий» (прямоугольников), собственно, поэтому график и называется графиком трёхлинейного прорыва (трёхполосного разворота).

Рассмотрим особенности построения данного графика. Для начала нужно определить начальный уровень, от которого и будет «плясать» цена. Далее данная цена сравнивается с ценами закрытия валютной пары последующих периодов. В случае закрытия последующей цены выше начального уровня, на графике получается зеленый прямоугольник (бычья «линия»), если цена закрытия ниже начального уровня, то на графике рисуется красный прямоугольник (медвежья «линия»).

Восходящая тенденция на графике образуется в случае нескольких подряд закрытий цены выше предыдущих, в данном случае трейдер может присматриваться к покупкам (открытию длинных позиций).

В свою очередь, нисходящая тенденция образуется, когда несколько подряд цен закрытия ниже предыдущих, в данной ситуации можно присматриваться к продажам (открытию коротких позиций).

Как писалось выше, на графике шкала времени не линейна и получается это вот почему. Иногда происходят такие ситуации, что цена закрытия находится между предыдущими двумя ценами закрытия и в таком случае на графике «линии» (прямоугольники) не рисуются вообще.

Определим особенности образования на графике цены бычьих и медвежьих «прорывов» на трёхлинейном графике.

Разворот медвежьего тренда происходит через «бычий прорыв», который образуется на графике цены валютной пары в случае, если после трёх подряд медвежьих «линий» идёт бычья «линия», и ее максимум выше всех предыдущих трёх медвежьих.

Разворот бычьего тренда происходит через «медвежий прорыв», который образуется на графике цены валютной пары в случае, если после трёх подряд бычьих «линий» идёт медвежья «линия», и ее минимум ниже всех предыдущих трёх бычьих.

Графически бычьи и медвежьи «прорывы» на трёхлинейном графике представлены на рис. 1.


Рис. 1. Бычий и медвежий «прорывы» на трёхлинейном графике прорыва цены валютной пары

 

Также зачастую на малых таймфреймах (ТФ), для сглаживания показаний индикатора, используют графики «двухлинейного прорыва», а на старших ТФ, для увеличений чувствительности индикатора, – четырехлинейного или пятилинейного «прорыва» (рис. 2).


Рис. 2. Двух-, четырех- и пятилинейные прорывы на графике линейного прорыва

 

Рассмотрим особенности практического применения трёхлинейного графика для валютных пар: EUR/USD, USD/UAH, USD/RUB, BTC/USD, GBP/USD.

1.         USD/UAH (пара Доллар США / Гривна). На рис. 3. представлен недельный график трёхлинейного прорыва валютной пары USD/UAH. С 2017 года сформировались три формации: два «медвежьих прорыва» и «один бычий». Первые два «прорыва» были отработаны на 100%, они развернули трендовое движение, третий «прорыв» (медвежий) сформировался в конце 2018 года и сейчас в процессе реализации.


Рис. 3. Недельный график трёхлинейного прорыва валютной пары USD/UAH

На рис. 4 представлен дневной график трёхлинейного прорыва на межбанке, на котором отмечены медвежьи и бычьи «прорывы». Также выделен ложный сигнал в марте 2018 года, чтобы такие ситуации не возникали, для дневного графика рекомендуются использовать четырехлинейные «прорывы». На рис. 5 изображен месячный график трёхлинейного прорыва украинской гривны на межбанке.


Рис. 4. Дневной график трёхлинейного прорыва валютной пары USD/UAH

 


Рис. 5. Месячный график трёхлинейного прорыва валютной пары USD/UAH

 

За последние 20 лет было сформировано лишь две прорывные формации, и они были отработаны на все 100%.

На данный момент есть вариант образования «медвежьего прорыва» впервые с 2001 года, для его реализации нужно закрыть месяц ниже 27,24 грн./долл., если это произойдет, то возможно укрепление гривны до 15-20% в 2019-2020 гг., т.е. вплоть до 20 грн./долл. Если рассматривать историю, то подобный «медвежий прорыв» в апреле 2001 года в последствии позволил укрепиться украинской гривне на 17%.

2.         USD/RUB (пара Доллар США / российский Рубль). На рис. 6 и 7 представлены дневной и недельный графики трёхлинейного прорыва валютной пары USD/RUB с выделение медвежьих и бычьих «прорывов».


Рис. 6. Дневной график трёхлинейного прорыва валютной пары USD/RUB

 


Рис. 7. Недельный график трёхлинейного прорыва валютной пары USD/RUB

На обоих графиках на данный момент (01/2019) идет бычий тренд после реализации трёхлинейного бычьего «прорыва» в начале 2018 года.

3.         BTC/USD (пара Биткоин / Доллар США). Разворот бычьего тренда, случившийся в конце 2017 года на курсе 19891 долл., произошел с начала через «медвежий прорыв» на дневном графике в декабре 2017 года (рис. 8), потом он подтвердился «медвежьим прорывом» на недельном графике в начале 2018 года (рис. 9). В последствии образовался медвежий тренд, который уже обвалил курс биткойна более чем на 80%.


Рис. 8. Дневной график трёхлинейного прорыва валютной пары BTC/USD

 


Рис. 9. Недельный график трёхлинейного прорыва валютной пары BTC/USD

Если рассматривать месячный график (рис. 10), то перспективы у первой криптовалюты крайне не радужные, там тоже недавно сформировался «медвежий прорыв», который может продолжить падение в ближайшие месяцы или даже годы.


Рис. 10. Месячный график трёхлинейного прорыва валютной пары BTC/USD

 

4.         EUR/USD (пара Евро / Доллар США). На рис. 11 представлены типовые отработки медвежьих и бычьих «прорывов» на месячном графике трёхлинейного прорыва валютной пары EUR/USD. На данный момент идет медвежий тренд, который образовался через «медвежий прорыв» в январе 2018 года.


Рис. 11. Месячный график трёхлинейного прорыва валютной пары EUR/USD

5.         GBP/USD (Британский Фунт стерлингов / Доллар США). На рис. 12 на месячном графике представлены точки разворота тренда через бычьи и медвежьи «прорывы», на данный момент продолжается медвежий тренд для его окончания нужно закрыть месяц выше 1,2951 и тем самым получить «бычий прорыв».


Рис. 12. Месячный график трёхлинейного прорыва валютной пары GBP/USD

 

Выделим преимущества, недостатки и особенности использования графика трёхлинейного прорыва:

1. График работает только при наличии тренда, использование его в период флета или без ярко выраженного тренда – нецелесообразно.

2. Следует учитывать, что развороты, согласно данного графика, происходят с опозданием, т.е. цена уже проходит определенное количество пунктов от хаев/лоу. Таким образом, войти в позицию на максимумах или минимумах цены не получится.

3. Целесообразно бычьи или медвежьи «прорывы» использовать комплексно с другими инструментами или индикаторами технического анализа: графическими фигурами, моделями японских свечей и т.д.

4. Для повышения чувствительности графика трёхлинейного прорыва, можно на крупных таймфреймах уменьшать число линий, допустим, до двух. В таком случае мы получаем график двухлинейного прорыва. Для малых ТФ число линий можно повышать до 4-5.

5. Преимуществом данного графика является полное отсутствие субъективности в трактовке со стороны трейдера. Вход в позицию осуществляется на базе образования бычьих или медвежьих «прорывов».

6. Большая часть графических фигур технического анализа могут быть применены и к графикам линейного прорыва. На них могут находиться фигуры вроде «Двойное дно» или «Голова и плечи», линии тренда и уровни поддержки или сопротивления.

Таким образом, были проведены практические исследования по особенностям применения графика трёхлинейного прорыва для прогнозирования разворота тренда на ценовых графиках гривны, рубля, евро, биткойна и фунта. На базе этих исследований графики линейных прорывов можно рекомендовать к широкому применению.

 

Литература

1. Нисон C. За гранью японских свечей. – М.: Диаграмма, 2001. – 304 с.

2. Пушкин А.А. Прогнозирование наличного и безналичного курса украинской гривны с использование типовых моделей японских свечей, явных и скрытых дивергенций (конвергенций), индикатора RSI / Международный научный журнал «Интернаука». – 2019. - №2.

3. Pushkin A. Determination of trend reversal on the price chart of the euro, Russian ruble, hryvnia and bitcoin based on the use of graphical figures of technical analysis, candlestick patterns and divergences // International scientific survey of problems of economics, finance and management, Boston. USA. – 2019. - №1.


Посмотреть статью в PDF формате






Рубрики: технический анализ Art_ja курс гривны прорыв графики

« Технический анализ. Особенности построения и применения линий тренда, горизонтальных уровней, каналов, уровней Фибоначчи в биржевой торговле  | В начало |  Технический анализ. Прогнозирование наличного и безналичного курса украинской гривны с использование типовых моделей японских свечей, явных и скрытых дивергенций (конвергенций), индикатора RSI »


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS