Персональный сайт

Пушкина Артёма Александровича





 

Главная  /  Блог


 


        

Блог




« Технический анализ. Систематизация методик расчета графических фигур технического анализа и исследование возможности их практического применения к прогнозированию конкретных целей ценового движения валютных пар: USD/UAH, BTC/USD  | В начало |  Как наиболее просто создать и зарегистрировать ФЛП (СПД) в Украине »


Технический анализ. Определение разворота трендового движения на графике цены евро, российского рубля, гривны и биткойна на базе использования графических фигур технического анализа, моделей японских свечей и дивергенций (конвергенций)

04.02.19 11:31
Определение разворота трендового движения на графике цены евро, российского рубля, гривны и биткойна на базе использования графических фигур технического анализа, моделей японских свечей и дивергенций (конвергенций)

Аннотация: статья посвящена особенностям применения графических фигур технического анализа, моделей японских свечей и дивергенций (конвергенций) по индикатору RSI(14) для определения глобальных разворотов тренда на графике цены российского рубля, украинской гривны, евро и биткоин. Приведены практические примеры отработки разворотных паттернов в 2008-2018 гг. на ценовых графиках основных валютных пар: EUR/USD,USD/UAH, USD/RUB, BTC/USD. Даны практические рекомендации по нахождению разворотных формаций на типовых графиках любых валют мира.

На сегодняшний день весьма актуальной задачей, как для большинства трейдеров, так и для простых граждан любой страны, является определение точки разворота трендового движения цены валютной пары. Многие ученые и аналитики разрабатывают различные методики и математические модели для предсказания минимума и максимума цены. Однако, все эти модели не доскональные и зачастую дают весь посредственные результаты, которые можно уложить в обычную теорию вероятности сбывания того или иного прогноза. В связи с этим, последнее время со стороны широких масс появляется интерес к элементам технического анализа (ТА), которые позволяют прогнозировать разворот тренда с точностью до 90%.

Большой вклад в исследование и анализ основных методик технического анализа внесли такие исследователи, как: Джон Дж. Мэрфи, Д. Швагер, А. Элдер, Эрик Найман. и многие другие.

В работе [1] определены основные разворотные графические фигуры технического анализа: «Двойная вершина» и «Двойное дно», «Голова и плечи», «Алмаз» («Бриллиант»), бычий или медвежий «Клин».

В свою очередь в публикации [2] установлены разворотные модели японских свечей: «Молот», «Повешенный», «Перевернутый молот», «Падающая звезда», «Утренняя звезда», «Вечерняя звезда», «Три звезды», «Поглощение», «Тёмная завеса», «Просвет в облаках», «Крепость», «Пинцет» и др.

Очень часто на практике для определения тренда используют индикаторы, по графикам которых ищут дивергенции и конвергенции. Дивергенция – это расхождение/схождение цены и индикатора (например, RSI, стохастика, MACD). Т.е. если цена обновила свой пик (хай), а индикатор – нет, то это классическая дивергенция (медвежья модель), а если цена обновила дно (лоу), а индикатор – нет, то это классическая конвергенция (бычья модель) [3].

Материалы исследования. Рассмотрим дневные и недельные графики валютных пар: EUR/USD, USD/UAH, USD/RUB, BTC/USD.

Биткоин. Определим свечные модели и фигуры технического анализа, которые позволили установить точку разворота восходящего тренда в ноябре-декабре 2017 года. На рис. 1. представлен дневной график цены биткоина (BTC/USD), на нем видны три основные признака, которые и позволили определить смену трендового движения в декабре 2017 года:

- после длительного многомесячного бычьего тренда на вершине сформировались две разворотные модели японских свечей: «Вечерняя звезда» и «Повешенный» («Висельник»).

- в период ноябрь-декабрь 2017 года появилась классическая явная медвежья дивергенция: цена биткойна обновила свои максимумы (первый хай – 17171 долл., второй более высокий хай – 19891 долл.), в то время как индикатор RSI – не обновил (значения 86 и 78 соответственно).

- сформировался разворотный «медвежий восходящий клин» на конце восходящего движения.

Весь комплекс данных факторов позволял спрогнозировать пик цены биткойна и начало нисходящего движения, которое уже привело к снижению стоимости криптовалюты с 19891 до 3215 долл.

 

Рис. 1. Дневной график Биткойна на бирже Bitfinex с разворотными паттернами в ноябре-декабре 2017 года

 

Российский рубль. Аналогичным образом установим основные свечные модели и фигуры технического анализа, которые позволили установить точку разворота трендового движения российского рубля относительно доллара в начале 2018 года. На рис. 2. представлен недельный график цены рубля (USD/RUB), на нем видны основные формации, которые и позволили определить смену нисходящего тренда:

- сформировалась разворотная фигура технического анализа – «Двойное дно». Первый лоу – 55,67 руб., второй лоу – 55,56 руб.

- образовалась бычья конвергенция, так как цена обновила свой минимум (первый лоу – 55,67 руб., второй  более низкий лоу – 55,56 руб.), а индикатор RSI – нет (значения 36,9 и 38,2 соответственно).

- после двойного дна, цена отскочила вверх и образовался «Бычий Вымпел», отработка которого отправила цену на 70 рублей за один доллар.

 

Рис. 2. Недельный график рубля с разворотными паттернами в 2017-2018 гг.

 

Украинская гривна. На межбанковском валютном рынке летом-осенью 2015 года сформировалось несколько моделей разворота нисходящего трендового движения (рис. 3):

 - разворотная графическая фигура «Двойное дно» в июне-августе 2015 года. Первый минимум – 20,25 грн., второй минимум – 20,25 грн..

- в это же время сформировалось довольно редкое явление – скрытая (не явная) бычья конвергенция. Т.е. курс гривны не обновил свой минимум, в то время как индикатор RSI это сделал (значения 48 и 36 соответственно).

- в процессе роста цены от «двойного дна» сформировался «бычий флаг», который отправил украинскую гривну на 24 грн./долл.

После данного разворота, в течении трех лет, гривна девальвировала с 20,25 грн./долл. до 28,52 грн./долл.

 

Рис. 3. Дневной график украинской гривны на межбанке с разворотными паттернами летом-осенью 2015 года

 

Евро. Как и на предыдущих валютных парах, так и на евро был сформирован комплекс разворотных моделей технического анализа, который позволял четко определить разворот бычьего тренда в 2008 году (рис. 4):

- после длительного трендового движения в течении 2005-2008 гг., на вершине тренда сформировалась разворотная модель японских свечей – «Падающая звезда» (или медвежий «Пин Бар»).

- там же на графике цены EUR/USD в период апрель-июль 2008 года сформировалась разворотная фигура ТА – «Двойная вершина». Первый максимум – 1,6019, второй максимум – 1,6038.

- в этот же период на индикаторах появилась классическая явная медвежья дивергенция: цена евро обновила свои максимумы (первый хай – 1,6019, второй более высокий хай – 1,6038), в то время как индикатор RSI – не обновил (значения 63,5 и 58 соответственно).

 

Рис. 4. Недельный график евро с разворотными паттернами весной-летом 2008 года

 

После данного разворота, евро в течении ближайших 10 лет спустилось с 1,60 до 1,034.

Таким образом, были проведены практические исследования возможности прогнозирования смены тренда на базе основных графических фигур ТА, моделей японских свечей, дивергенций или конвергенций. Данные исследования показали практическую целесообразность использования данных моделей и могут быть рекомендованы к широкомасштабному применению.


Список литературы/ References

1. Найман Э.Л.. Мастер-Трейдинг: секретные материалы / Э.Л. Найман. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 212 с.

2. Швагер Д. Технический анализ. Полный курс/ Д. Швагер. - М.: Альпина Паблишер, 2011. – 768 с.

3. Пушкин А.А., Коренев А.О., Рыжак С.А. Использование графических фигур технического анализа для прогнозирования курса гривны на межбанковском валютном рынке / Международный научный журнал «Интернаука». – 2018. - №22. – С. 48-55.

4. Пушкин А.А. Систематизация методик расчета графических фигур технического анализа и исследование возможности их практического применения к прогнозированию конкретных целей ценового движения валютных пар: USD/UAH, BTC/USD / Международный научный журнал «Интернаука». – 2019. - №1.

5. Пушкин А.А. Прогнозирование наличного и безналичного курса украинской гривны с использование типовых моделей японских свечей, явных и скрытых дивергенций (конвергенций), индикатора RSI / Международный научный журнал «Интернаука». – 2019. - №2.


Посмотреть статью в PDF формате

 

 






Рубрики: евро доллар гривна биткоин модель свечей технический анализ графическая фигура дивергенция разворот тренд

« Технический анализ. Систематизация методик расчета графических фигур технического анализа и исследование возможности их практического применения к прогнозированию конкретных целей ценового движения валютных пар: USD/UAH, BTC/USD  | В начало |  Как наиболее просто создать и зарегистрировать ФЛП (СПД) в Украине »


ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS